Calculus via regularization. [chi]-quadratic variation. Evaluations of [chi]-quadratic variations. Stability of [chi]-quadratic variation and of [chi]-covariation. Ito's formula. A generalized Clark-Ocone formula.
DI GIROLAMI, Cristina. (2010-07-05). Infinite dimensional stochastic calculus via regularization with financial motivations [Dottorato di Ricerca in Metodi matematici per l'economia, l'azienda, la finanza e le assicurazioni]. Luiss Guido Carli. http://hdl.handle.net/11385/200841
Infinite dimensional stochastic calculus via regularization with financial motivations
DI GIROLAMI, CRISTINA
2010
Abstract
Calculus via regularization. [chi]-quadratic variation. Evaluations of [chi]-quadratic variations. Stability of [chi]-quadratic variation and of [chi]-covariation. Ito's formula. A generalized Clark-Ocone formula.
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