Market, portfolio and arbitrage. Short rate models. Survival models. Financial and mortality risk models. The Optimal Portfolio. The Optimal Portfolio: the CRRA utility case. The Optimal Portfolio: a numerical simulation of the CRRA utility case.

An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds / Raso, Vanessa. - (2011 May 18).

An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds

Raso, Vanessa
2011-05-18

Abstract

Market, portfolio and arbitrage. Short rate models. Survival models. Financial and mortality risk models. The Optimal Portfolio. The Optimal Portfolio: the CRRA utility case. The Optimal Portfolio: a numerical simulation of the CRRA utility case.
Longevity risk. Rolling bonds. Dynamic programming.
An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds / Raso, Vanessa. - (2011 May 18).
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