Market, portfolio and arbitrage. Short rate models. Survival models. Financial and mortality risk models. The Optimal Portfolio. The Optimal Portfolio: the CRRA utility case. The Optimal Portfolio: a numerical simulation of the CRRA utility case.
Raso, Vanessa. (2011-05-18). An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds [Dottorato di Ricerca in Metodi matematici per l'economia, l'azienda, la finanza e le assicurazioni]. Luiss Guido Carli. http://hdl.handle.net/11385/200887
An optimal Markovian consumption-investment problem in a market with longevity bonds
Raso, Vanessa
2011
Abstract
Market, portfolio and arbitrage. Short rate models. Survival models. Financial and mortality risk models. The Optimal Portfolio. The Optimal Portfolio: the CRRA utility case. The Optimal Portfolio: a numerical simulation of the CRRA utility case.
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