A Dynamic Default Dependence Model. On the Relationship between the Risk of Default and the Yield-to-Maturity of Bonds.

An analysis of credit risk financial indicators / Cecchetti, Sara. - (2011 May 18).

An analysis of credit risk financial indicators

Cecchetti, Sara
2011

Abstract

A Dynamic Default Dependence Model. On the Relationship between the Risk of Default and the Yield-to-Maturity of Bonds.
Lévy subordinators. Joint default probability. Copula. Default risk. Yield rate.
An analysis of credit risk financial indicators / Cecchetti, Sara. - (2011 May 18).
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