01.1 - Articolo su rivista (Article): [9075] Home page tipologia

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A practical guide to volatility forecasting through calm and storm 2011 Brownlees, Christian-Timothy; Engle, R.; Kelly, B.
On variable selection for volatility forecasting: The role of focused selection criteria 2008 Brownlees, Christian-Timothy; Gallo, G. M.
Shrinkage estimation of semiparametric multiplicative error models 2011 Brownlees, Christian-Timothy; Gallo, G. M.
Projected Dynamic Conditional Correlations 2023 Llorens-Terrazas, J.; Brownlees, Christian-Timothy
Corporate hedging and the variance of stock returns 2022 Biguri, K.; Brownlees, Christian-Timothy; Ippolito, F.
Wage rigidity and retirement in optimal portfolio choice 2025 Biagini, Sara; Biffis, E.; Gozzi, Fausto; Zanella, Margherita
On the estimation of integrated volatility in the presence of jumps and microstructure noise 2020 Brownlees, Christian-Timothy; Nualart, E.; Sun, Y.
Carbon Neutrality and Net-Zero Regulation 2025 Biagini, Sara
Bank credit risk networks: Evidence from the Eurozone 2021 Brownlees, Christian-Timothy; Hans, C.; Nualart, E.
Il futuro della società per azioni. Considerazioni disorganiche sull'impresa azionaria del 21° secolo 2025 Tombari, Umberto
Power-law partial correlation network models 2018 Barigozzi, M.; Brownlees, Christian-Timothy; Lugosi, G.
Nonstandard Errors 2024 Menkveld, A. J.; Dreber, A.; Holzmeister, F.; Huber, J.; Johannesson, M.; Kirchler, M.; Neususs, S.; Razen, M.; Weitzel, U.; Abad-Diaz, D.; Abudy, M.; Adrian, T.; Ait-Sahalia, Y.; Akmansoy, O.; Alcock, J. T.; Alexeev, V.; Aloosh, A.; Amato, L.; Amaya, D.; Angel, J. J.; Avetikian, A. T.; Bach, A.; Baidoo, E.; Bakalli, G.; Bao, L.; Barbon, A.; Bashchenko, O.; Bindra, P. C.; Bjonnes, G. H.; Black, J. R.; Black, B. S.; Bogoev, D.; Correa, S. B.; Bondarenko, O.; Bos, C. S.; Bosch-Rosa, C.; Bouri, E.; Brownlees, Christian-Timothy; Calamia, A.; Cao, V. N.; Capelle-Blancard, G.; Romero, L. M. C.; Caporin, M.; Carrion, A.; Caskurlu, T.; Chakrabarty, B.; Chen, J.; Chernov, M.; Cheung, W.; Chincarini, L. B.; Chordia, T.; Chow, S.; Clapham, B.; Colliard, J.; Comerton-Forde, C.; Curran, E.; Dao, T.; Dare, W.; Davies, R. J.; Blasis, R. D.; Nard, G. F. D.; Declerck, F.; Deev, O.; Degryse, H.; Deku, S. Y.; Desagre, C.; Dijk, M. A. V.; Dim, C.; Dimpfl, T.; Dong, Y. J.; Drummond, P. A.; Dudda, T.; Duevski, T.; Dumitrescu, A.; Dyakov, T.; Dyhrberg, A. H.; Dzielinski, M.; Eksi, A.; Kalak, I. E.; Ellen, S. T.; Eugster, N.; Evans, M. D. D.; Farrell, M.; Felez-Vinas, E.; Ferrara, G.; Ferrouhi, E. M.; Flori, A.; Fluharty-Jaidee, J. T.; Foley, S. D. V.; Fong, K. Y. L.; Foucault, T.; Franus, T.; Franzoni, F.; Frijns, B.; Frommel, M.; Fu, S. M.; Fullbrunn, S. C.; Gan, B.; Gao, G.; Gehrig, T. P.; Gemayel, R.; Gerritsen, D.; Gil-Bazo, J.; Gilder, D.; Glosten, L. R.; Gomez, T.; Gorbenko, A.; Grammig, J.; Gregoire, V.; Gucbilmez, U.; Hagstromer, B.; Hambuckers, J.; Hapnes, E.; Harris, J. H.; Harris, L.; Hartmann, S.; Hasse, J.; Hautsch, N.; He, X.; Heath, D.; Hediger, S.; Hendershott, T.; Hibbert, A. M.; Hjalmarsson, E.; Hoelscher, S. A.; Hoffmann, P.; Holden, C. W.; Horenstein, A. R.; Huang, W.; Huang, D.; Hurlin, C.; Ilczuk, K.; Ivashchenko, A.; Iyer, S. R.; Jahanshahloo, H.; Jalkh, N.; Jones, C. M.; Jurkatis, S.; Jylha, P.; Kaeck, A. T.; Kaiser, G.; Karam, A.; Karmaziene, E.; Kassner, B.; Kaustia, M.; Kazak, E.; Kearney, F.; Kervel, V. V.; Khan, S. A.; Khomyn, M. K.; Klein, T.; Klein, O.; Klos, A.; Koetter, M.; Kolokolov, A.; Korajczyk, R. A.; Kozhan, R.; Krahnen, J. P.; Kuhle, P.; Kwan, A.; Lajaunie, Q.; Lam, F. Y. E. C.; Lambert, M.; Langlois, H.; Lausen, J.; Lauter, T.; Leippold, M.; Levin, V.; Li, Y.; Li, H.; Liew, C. Y.; Lindner, T.; Linton, O.; Liu, J.; Liu, A.; Llorente, G.; Lof, M.; Lohr, A.; Longstaff, F.; Lopez-Lira, A.; Mankad, S.; Mano, N.; Marchal, A.; Martineau, C.; Mazzola, F.; Meloso, D.; Mi, M. G.; Mihet, R.; Mohan, V.; Moinas, S.; Moore, D.; Mu, L.; Muravyev, D.; Murphy, D.; Neszveda, G.; Neumeier, C.; Nielsson, U.; Nimalendran, M.; Nolte, S.; Norden, L. L.; O'Neill, P.; Obaid, K.; Odegaard, B. A.; Ostberg, P.; Pagnotta, E.; Painter, M.; Palan, S.; Palit, I. J.; Park, A.; Pascual, R.; Pasquariello, P.; Pastor, L.; Patel, V.; Patton, A. J.; Pearson, N. D.; Pelizzon, L.; Pelli, M.; Pelster, M.; Perignon, C.; Pfiffer, C.; Philip, R.; Plihal, T.; Prakash, P.; Press, O.; Prodromou, T.; Prokopczuk, M.; Putnins, T.; Qian, Y.; Raizada, G.; Rakowski, D.; Ranaldo, A.; Regis, L.; Reitz, S.; Renault, T.; Renjie, R. W.; Reno, R.; Riddiough, S. J.; Rinne, K.; Rintamaki, P.; Riordan, R.; Rittmannsberger, T.; Longarela, I. R.; Roesch, D.; Rognone, L.; Roseman, B.; Rosu, I.; Roy, S.; Rudolf, N.; Rush, S. R.; Rzayev, K.; Rzeznik, A. A.; Sanford, A.; Sankaran, H.; Sarkar, A.; Sarno, L.; Scaillet, O.; Scharnowski, S.; Schenk-Hoppe, K. R.; Schertler, A.; Schneider, M.; Schroeder, F.; Schurhoff, N.; Schuster, P.; Schwarz, M. A.; Seasholes, M. S.; Seeger, N. J.; Shachar, O.; Shkilko, A.; Shui, J.; Sikic, M.; Simion, G.; Smales, L. A.; Soderlind, P.; Sojli, E.; Sokolov, K.; Sonksen, J.; Spokeviciute, L.; Stefanova, D.; Subrahmanyam, M. G.; Szaszi, B.; Talavera, O.; Tang, Y.; Taylor, N.; Tham, W. W.; Theissen, E.; Thimme, J.; Tonks, I.; Tran, H.; Trapin, L.; Trolle, A. B.; Vaduva, M. A.; Valente, G.; Ness, R. A. V.; Vasquez, A.; Verousis, T.; Verwijmeren, P.; Vilhelmsson, A.; Vilkov, G.; Vladimirov, V.; Vogel, S.; Voigt, S.; Wagner, W.; Walther, T.; Weiss, P.; Wel, M. V. D.; Werner, I. M.; Westerholm, P. J.; Westheide, C.; Wika, H. C.; Wipplinger, E.; Wolf, M.; Wolff, C. C. P.; Wolk, L.; Wong, W.; Wrampelmeyer, J.; Wu, Z.; Xia, S.; Xiu, D.; Xu, K.; Xu, C.; Yadav, P. K.; Yague, J.; Yan, C.; Yang, A.; Yoo, W.; Yu, W.; Yu, Y.; Yu, S.; Yueshen, B. Z.; Yuferova, D.; Zamojski, M.; Zareei, A.; Zeisberger, S. M.; Zhang, L.; Zhang, S. S.; Zhang, X.; Zhao, L.; Zhong, Zhun; Zhou, Z. I.; Zhou, C.; Zhu, X. S.; Zoican, M.; Zwinkels, R.
Impulse response estimation by smooth local projections 2019 Barnichon, R.; Brownlees, Christian-Timothy
Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank runs and the great depression 2020 Brownlees, Christian-Timothy; Chabot, B.; Ghysels, E.; Kurz, C.
NETS: Network estimation for time series 2019 Barigozzi, M.; Brownlees, Christian-Timothy
SRISK: A conditional capital shortfall measure of systemic risk 2017 Brownlees, Christian-Timothy; Engle, R. F.
Hierarchical GARCH 2019 Brownlees, Christian-Timothy
Nascita di un principio? La tormentata formazione del Do No Significant Harm 2024 Bifulco, Raffaele
A Bayesian approach for capturing daily heterogeneity in intra-daily durations time series 2013 Brownlees, Christian-Timothy; Vannucci, M.
CARLO MEZZANOTTE E L’ANALISI IDEOLOGICA DELLA COSTITUZIONE 2024 Bifulco, Raffaele
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Collezione
  • 01 - Pubblicazione su rivista (JOURNAL ARTICLE)9075
Autore
  • Capponi, Bruno225
  • Lupo, Nicola211
  • Fabbrini, Sergio200
  • Melis, Giuseppe161
  • Mattarella, Bernardo Giorgio156
  • Sandulli, Aldo132
  • Pardolesi, Roberto124
  • Scarsini, Marco111
  • Pessi, Roberto103
  • Di Gaspare, Giuseppe94
Data di pubblicazione
  • In corso di stampa90
  • 2020 - 20262838
  • 2010 - 20193286
  • 2000 - 20091781
  • 1990 - 1999710
  • 1980 - 1989321
  • 1970 - 197947
  • 1969 - 19691
Editore
  • Elsevier182
  • Il Mulino135
  • Giuffre Editore Spa:via Busto Arsizio 40, I 20151 Milan Italy:011 39 02 38089200, EMAIL: [email protected], INTERNET: http://www.giuffre.it, Fax: 011 39 02 38009582112
  • Springer103
  • Routledge83
  • Giuffrè68
  • Oxford University Press67
  • Giuffrè Francis Lefebvre56
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  • Il Sole 24 Ore50
Rivista
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