Mathematical framework. Core-asset daily returns. Core-asset compound returns. Hedging tools. Portfolios with daily hedging. Portfolio with non-daily hedging. Formulae. Implementation data.
Mezzedimi, Marcello. (2011-12-13). A defensive investment strategy for portfolio alpha return andmarket risk reduction [Dottorato di Ricerca in Metodi matematici per l'economia, l'azienda, la finanza e le assicurazioni]. Luiss Guido Carli. http://hdl.handle.net/11385/200901
A defensive investment strategy for portfolio alpha return and market risk reduction
Mezzedimi, Marcello
2011
Abstract
Mathematical framework. Core-asset daily returns. Core-asset compound returns. Hedging tools. Portfolios with daily hedging. Portfolio with non-daily hedging. Formulae. Implementation data.
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