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Brownlees, Christian-Timothy; Cipollini, F.; Gallo, G. M.. (2012). Multiplicative Error Models. In L. Bauwens, C. Hafner, and S. Laurent (Eds.), Handbook of Volatility Models and Their Applications (pp. 223-247). John Wiley & Sons. Isbn: 9780470872512. Isbn: 9781118272039. Doi: 10.1002/9781118272039.ch9.

Multiplicative Error Models

Brownlees Christian-Timothy;
2012
2012
9780470872512
9781118272039
Component/vector multiplicative error model, MEMs for realized volatility, Multiplicative error models
Brownlees, Christian-Timothy; Cipollini, F.; Gallo, G. M.. (2012). Multiplicative Error Models. In L. Bauwens, C. Hafner, and S. Laurent (Eds.), Handbook of Volatility Models and Their Applications (pp. 223-247). John Wiley & Sons. Isbn: 9780470872512. Isbn: 9781118272039. Doi: 10.1002/9781118272039.ch9.
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