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Bayesian SAR model with stochastic volatility and multiple time-varying weights / Costola, Michele; Iacopini, Matteo; Wichers, Casper. - In: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS. - ISSN 1479-8409. - (In corso di stampa), pp. 1-17.

Bayesian SAR model with stochastic volatility and multiple time-varying weights

Matteo Iacopini
Methodology
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In corso di stampa
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Bayesian SAR model with stochastic volatility and multiple time-varying weights / Costola, Michele; Iacopini, Matteo; Wichers, Casper. - In: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS. - ISSN 1479-8409. - (In corso di stampa), pp. 1-17.
01.1 - Articolo su rivista (Article)
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