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EnglishNella I parte del lavoro si analizza un modello stocastico univariato definito nel continuo (Cox-Ingersoll-Ross(l978)) in cui: a) la term structure è funzione della sola dinamica del tasso a breve privo di rischio; b) l’appropriata misura di rischiosità per i titoli a tasso fisso e a tasso variabile è definita dalla “duration” stocastica. Nella II parte, assunto il tasso sui BOT a 3 mesi come tasso privo di rischio, si ottengono “duration” e prezzi d’equilibrio dei titoli di varia scadenza; per i CCT, in particolare, si distinguono i contributi al rischio da parte delle singole caratteristiche contrattuali.
Rischio e rendimento dei titoli a tasso fisso e a tasso variabile in un modello stocastico univariato / Barone, Emilio; Cesari, R.. - 73:(1986), pp. 1-69.
| Titolo: | Rischio e rendimento dei titoli a tasso fisso e a tasso variabile in un modello stocastico univariato | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 1986 | |
| Rivista: | ||
| Citazione: | Rischio e rendimento dei titoli a tasso fisso e a tasso variabile in un modello stocastico univariato / Barone, Emilio; Cesari, R.. - 73:(1986), pp. 1-69. | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11385/168305 | |
| Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
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