In questo lavoro, dopo alcuni cenni introduttivi sugli effetti della volatilità nei modelli strutturali e sull’interpretazione delle condizioni di instabilità nell’«approccio ecologico» ai mercati finanziari, sono state analizzate le attuali condizioni di elevata volatilità conseguenti alla crisi dei mutui subprime che ha avuto origine nella seconda parte del 2007. Sono stati quindi descritti alcuni “fatti stilizzati” che caratterizzano la comune nozione di volatilità (quali gli effetti di calendario e il volatility clustering) per poi esaminare i principali strumenti che consentono agli operatori di concretizzare le proprie opinioni sulla futura evoluzione della volatilità o di proteggersi dal rischio di eccessive oscillazioni delle quotazioni. Una breve analisi delle più comuni strategie seguite dai traders e dai gestori chiude il lavoro.

Sfruttare la volatilità / Barone, Emilio. - In: MONDO BANCARIO. - ISSN 0026-9506. - 4(2008), pp. 23-35.

Sfruttare la volatilità

BARONE, EMILIO
2008

Abstract

In questo lavoro, dopo alcuni cenni introduttivi sugli effetti della volatilità nei modelli strutturali e sull’interpretazione delle condizioni di instabilità nell’«approccio ecologico» ai mercati finanziari, sono state analizzate le attuali condizioni di elevata volatilità conseguenti alla crisi dei mutui subprime che ha avuto origine nella seconda parte del 2007. Sono stati quindi descritti alcuni “fatti stilizzati” che caratterizzano la comune nozione di volatilità (quali gli effetti di calendario e il volatility clustering) per poi esaminare i principali strumenti che consentono agli operatori di concretizzare le proprie opinioni sulla futura evoluzione della volatilità o di proteggersi dal rischio di eccessive oscillazioni delle quotazioni. Una breve analisi delle più comuni strategie seguite dai traders e dai gestori chiude il lavoro.
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