La gestione integrata dei rischi finanziari e creditizi rappresenta oggi una priorità fondamentale per le banche e gli intermediari e richiede la costruzione di un apposito modello. In questo lavoro viene delineata una parte essenziale del modello, quella relativa al rischio di interesse, analizzando in dettaglio principali contratti derivati (Btp e Eurolira futures, opzioni su Btp e Eurolira futures, interest-rate swap, ecc.). Ciò al fine di gestire al meglio i portafogli e di controllarne ex ante il rischio. Inoltre viene presentata una nuova metodologia per il monitoraggio ex post dei portafogli, che presuppone la scelta di un opportuno benchmark e consiste nel determinare i tassi di rendimento ex post aggiustati per il rischio facendo ricorso ad una serie di put option fittizie.

Un sistema integrato per la gestione del rischio di interesse / Barone, Emilio; Braghò, A.. - In: BANCARIA. - ISSN 0005-4623. - 51:11(1995), pp. 18-31.

Un sistema integrato per la gestione del rischio di interesse

BARONE, EMILIO;
1995

Abstract

La gestione integrata dei rischi finanziari e creditizi rappresenta oggi una priorità fondamentale per le banche e gli intermediari e richiede la costruzione di un apposito modello. In questo lavoro viene delineata una parte essenziale del modello, quella relativa al rischio di interesse, analizzando in dettaglio principali contratti derivati (Btp e Eurolira futures, opzioni su Btp e Eurolira futures, interest-rate swap, ecc.). Ciò al fine di gestire al meglio i portafogli e di controllarne ex ante il rischio. Inoltre viene presentata una nuova metodologia per il monitoraggio ex post dei portafogli, che presuppone la scelta di un opportuno benchmark e consiste nel determinare i tassi di rendimento ex post aggiustati per il rischio facendo ricorso ad una serie di put option fittizie.
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