IRIS - Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dalla Luiss Guido Carli. Il Catalogo dei prodotti della ricerca della Luiss raccoglie e rende disponibile, dove possibile nel rispetto del diritto d'autore, la produzione scientifica dei docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il Catalogo alimenta inoltre i siti docenti del MIUR.
EnglishLa gestione integrata dei rischi finanziari e creditizi rappresenta oggi una priorità fondamentale per le banche e gli intermediari e richiede la costruzione di un apposito modello. In questo lavoro viene delineata una parte essenziale del modello, quella relativa al rischio di interesse, analizzando in dettaglio principali contratti derivati (Btp e Eurolira futures, opzioni su Btp e Eurolira futures, interest-rate swap, ecc.). Ciò al fine di gestire al meglio i portafogli e di controllarne ex ante il rischio. Inoltre viene presentata una nuova metodologia per il monitoraggio ex post dei portafogli, che presuppone la scelta di un opportuno benchmark e consiste nel determinare i tassi di rendimento ex post aggiustati per il rischio facendo ricorso ad una serie di put option fittizie.
Un sistema integrato per la gestione del rischio di interesse / Barone, Emilio; Braghò, A.. - In: BANCARIA. - ISSN 0005-4623. - 51:11(1995), pp. 18-31.
| Titolo: | Un sistema integrato per la gestione del rischio di interesse | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 1995 | |
| Rivista: | ||
| Citazione: | Un sistema integrato per la gestione del rischio di interesse / Barone, Emilio; Braghò, A.. - In: BANCARIA. - ISSN 0005-4623. - 51:11(1995), pp. 18-31. | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11385/168243 | |
| Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
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