IRIS - Institutional Research Information System
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca adottato dalla LUISS Guido Carli. Il Catalogo dei prodotti della ricerca della LUISS raccoglie e rende disponibile, dove possibile nel rispetto del diritto d'autore, la produzione scientifica dei docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il Catalogo alimenta inoltre i siti docenti del MIUR.
EnglishInterval bankruptcy problems arise in situations where an estate has to be liquidated among a fixed number of creditors and uncertainty about the amounts of the claims is modeled by intervals. We extend in the interval setting the classical results by Curiel, Maschler and Tijs (1987) that characterize division rules which correspond to solutions of the cooperative bankruptcy game. Finally, we analyze the difficulties with incorporating the uncertainty about the estate.
http://hdl.handle.net/11385/148888| Titolo: | On Bankruptcy Game Theoretic Interval Rules |
| Autori interni: | DALL'AGLIO, MARCO |
| Data di pubblicazione: | 2015 |
| Rivista: | INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS GAME THEORY AND ALGEBRA |
| Abstract: | Interval bankruptcy problems arise in situations where an estate has to be liquidated among a fixed number of creditors and uncertainty about the amounts of the claims is modeled by intervals. We extend in the interval setting the classical results by Curiel, Maschler and Tijs (1987) that characterize division rules which correspond to solutions of the cooperative bankruptcy game. Finally, we analyze the difficulties with incorporating the uncertainty about the estate. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11385/148888 |
| Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
File in questo prodotto:
| File | Descrizione | Dimensione | Formato | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Dall'Aglio-P.pdf | Article in press | 82.85 kB | Adobe PDF | Versione dell'editore | Administrator |
Copyright © 2017