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EnglishThe market price of sovereign risk is higher than its counterpart and time-varying, increasing in times of high asset volatility. A two-factor model accounts for the cross-section of average bond excess returns in emerging markets.
The Market Price of Sovereign Risk / Borri, Nicola; Adrien, Verdelhan. - (2015).
| Titolo: | The Market Price of Sovereign Risk | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2015 | |
| Citazione: | The Market Price of Sovereign Risk / Borri, Nicola; Adrien, Verdelhan. - (2015). | |
| Abstract: | The market price of sovereign risk is higher than its counterpart and time-varying, increasing in times of high asset volatility. A two-factor model accounts for the cross-section of average bond excess returns in emerging markets. | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11385/144398 | |
| Appare nelle tipologie: | 05.1 - Working Paper |
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