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EnglishL’obiettivo di questo lavoro è quello di verificare l’assenza di opportunità di arbitraggio nel mercato delle opzioni scritte sullo S&P500 e di estrarre dalle loro quotazioni la distribuzione probabilistica coerente con il modello di Merton. La struttura del lavoro è la seguente: nel Paragrafo 2 vengono esaminate le relazioni tra arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu; nel Paragrafo 3 vengono presi in considerazione due modelli che sembrano essere coerenti con le quotazioni delle opzioni: il modello CEV e il modello di Merton; seguono poi la stima del modello Merton-Geske (Paragrafo 4), basata sui prezzi delle opzioni, e le conclusioni.
| Titolo: | Arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2010 |
| Rivista: | |
| Abstract: | L’obiettivo di questo lavoro è quello di verificare l’assenza di opportunità di arbitraggio nel mercato delle opzioni scritte sullo S&P500 e di estrarre dalle loro quotazioni la distribuzione probabilistica coerente con il modello di Merton. La struttura del lavoro è la seguente: nel Paragrafo 2 vengono esaminate le relazioni tra arbitraggi e prezzi Arrow-Debreu; nel Paragrafo 3 vengono presi in considerazione due modelli che sembrano essere coerenti con le quotazioni delle opzioni: il modello CEV e il modello di Merton; seguono poi la stima del modello Merton-Geske (Paragrafo 4), basata sui prezzi delle opzioni, e le conclusioni. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11385/130994 |
| Appare nelle tipologie: | 01.1 - Articolo su rivista (Article) |
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