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Optimal control of continuous-time markov chains with noise-free observation
2018-01-01 Calvia, Alessandro
Risk Measures and Progressive Enlargement of Filtration: A BSDE Approach
2020-01-01 Calvia, Alessandro; Rosazza Gianin, Emanuela
Il ruolo dell’informazione nella misurazione dei rischi finanziari: un approccio quantitativo
2020-01-01 Calvia, Alessandro
Stochastic filtering and optimal control of pure jump Markov processes with noise-free partial observation
2020-01-01 Calvia, Alessandro
State Constrained Control Problems in Banach Lattices and Applications
2021-01-01 Calvia, Alessandro; Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto
Nonlinear Filtering of Partially Observed Systems Arising in Singular Stochastic Optimal Control
2022-01-01 Calvia, Alessandro; Ferrari, Giorgio
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Optimal control of continuous-time markov chains with noise-free observation | 2018 | Calvia, Alessandro | |
| Risk Measures and Progressive Enlargement of Filtration: A BSDE Approach | 2020 | Calvia, Alessandro; Rosazza Gianin, Emanuela | |
| Il ruolo dell’informazione nella misurazione dei rischi finanziari: un approccio quantitativo | 2020 | Calvia, Alessandro | |
| Stochastic filtering and optimal control of pure jump Markov processes with noise-free partial observation | 2020 | Calvia, Alessandro | |
| State Constrained Control Problems in Banach Lattices and Applications | 2021 | Calvia, Alessandro; Federico, Salvatore; Gozzi, Fausto | |
| Nonlinear Filtering of Partially Observed Systems Arising in Singular Stochastic Optimal Control | 2022 | Calvia, Alessandro; Ferrari, Giorgio |
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